بررسی ویژگی اختیار معامله ی اسیایی برای بازار های مالی غیر قطعی
Investigating the Optional Functionality of the Asian Transaction for Uncertain Financial Markets
نویسندگان :
صبا صفری ( دانشگاه دامغان ) , محمدرضا ضرابی ( دانشگاه دامغان )
کليدواژه ها
اختیار معامله ی اسیایی ، فرایند متعارف لیو،فرایند عدم قطعیتکد مقاله / لینک ثابت به این مقاله
برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است :نحوه استناد به مقاله
در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:صبا صفری , 1397 , بررسی ویژگی اختیار معامله ی اسیایی برای بازار های مالی غیر قطعی , دومین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی
