تخمین و پیش بینی معیار ریسک پورتفوی (CVaR) در صنایع مختلف بازار بورس ایران
Estimaton and Forecasting Portfolio Risk criteria in Different Industries of iran
نویسندگان :
امیررضا عبداله نژاد ( دانشگاه امیبر کبیر(پلی تکنیک) تهرن ) , احسان حاجی زاده ( دانشگاه امیر کبیر )
کليدواژه ها
بهینه سازی سبد سرمایه گذاری،سری های زمانی،پیش بینی،حداقل سازی ریسککد مقاله / لینک ثابت به این مقاله
برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است :نحوه استناد به مقاله
در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:امیررضا عبداله نژاد , 1399 , تخمین و پیش بینی معیار ریسک پورتفوی (CVaR) در صنایع مختلف بازار بورس ایران , سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
